Référence

293 fonctions Notitia Sheets

Les formules de Notitia Sheets, de l’application de bureau et du terminal (fonction SHEET) : cours en direct, indicateurs, risque, options, obligations et toutes les fonctions de tableur habituelles. Chaque exemple se tape tel quel dans une cellule.

Bibliothèque de modèles Excel Applications de bureau et complément Excel

Données Notitia

NOTITIA.QUOTE(symbol, [field]): Champ de cotation en direct : price, chg, name, currency, volume, high52, low52, dayHigh, dayLow, prev, exch, time.Exemple : =NOTITIA.QUOTE("AAPL","price")
NOTITIA.PRICE(symbol): Dernier cours en direct.Exemple : =NOTITIA.PRICE("MC.PA")
NOTITIA.HISTORY(symbols, [range], [header]): Clôtures quotidiennes alignées, en tableau Date | SYM1 | SYM2. Période 3mo, 6mo, 1y, 2y ou 5y.Exemple : =NOTITIA.HISTORY("AAPL,MSFT","1y")
NX(...): Live Notitia quote: NOTITIA.QUOTE("AAPL", "price"|"chg"|"name"|"volume"|"currency"|"high52"|...)
NX.HIST(...): Daily closes from Notitia, aligned, spilled as Date | SYM1 | SYM2... ("AAPL,MSFT", "3mo"|"6mo"|"1y"|"2y"|"5y")
NX.QUOTE(...): Live Notitia quote: NOTITIA.QUOTE("AAPL", "price"|"chg"|"name"|"volume"|"currency"|"high52"|...)

Indicateurs techniques

SMA(prices, [window]): Moyenne mobile simple, une valeur par ligne ; vide tant que la fenêtre n’est pas pleine.Exemple : =SMA({1;2;3;4;5},3) → {blank; blank; 2; 3; 4}
EMA(prices, [window]): Moyenne mobile exponentielle, poids 2 / (n + 1) sur le dernier cours, amorcée par la première SMA.Exemple : =EMA({1;2;3;4;5},3) → {blank; blank; 2; 3; 4}
RSI(prices, [window]): RSI de Wilder entre 0 et 100. Au-dessus de 70 : suracheté ; sous 30 : survendu.Exemple : =INDEX(RSI(B2:B253,14),252)
MACD(prices, [fast], [slow], [signal], [header]): Trois colonnes : ligne MACD (EMA rapide - EMA lente), signal (EMA du MACD) et histogramme.Exemple : =MACD(B2:B253,12,26,9,TRUE)
BOLLINGER(prices, [window], [k], [header]): Bandes de Bollinger basse, médiane, haute : SMA plus ou moins k écarts-types.Exemple : =BOLLINGER(B2:B253,20,2,TRUE)
ATR(highs, lows, closes, [window]): Average true range (Wilder) : l’amplitude quotidienne typique, gaps compris. Sert à placer les stops.Exemple : =ATR(C2:C253,D2:D253,B2:B253,14)
ROC(prices, [n]): Taux de variation sur n périodes, en fraction.Exemple : =ROC({100;105;110},2) → {blank; blank; 0.1}
ZSCORE(prices, [window]): Écart du cours à sa moyenne mobile, en écarts-types : jauge de retour à la moyenne.Exemple : =INDEX(ZSCORE(B2:B253,20),252)

Risque et performance

RETURNS(prices): Rendements simples d’une colonne de cours (une ligne de moins).Exemple : =RETURNS({100;110;99}) → {0.1; -0.1}
LOGRETURNS(prices): Rendements logarithmiques LN(p(t) / p(t-1)).Exemple : =LOGRETURNS({100;110})
HVOL(prices, [periods per year]): Volatilité historique annualisée d’une colonne de cours.Exemple : =HVOL(B2:B253)
SHARPE(returns, [rf annual], [periods]): Ratio de Sharpe annualisé : rendement excédentaire moyen sur son écart-type.Exemple : =SHARPE(RETURNS(B2:B253),0.03)
SORTINO(returns, [rf annual], [periods]): Comme Sharpe, mais seule la volatilité à la baisse compte.Exemple : =SORTINO(RETURNS(B2:B253),0.03)
MAXDD(prices): Perte maximale depuis un sommet, en fraction négative.Exemple : =MAXDD({100;120;90;130}) → -0.25
CALMAR(prices, [periods per year]): Croissance annuelle composée divisée par la perte maximale.Exemple : =CALMAR(B2:B253)
ULCER(prices): Ulcer index en pourcentage : profondeur et durée des baisses.Exemple : =ULCER(B2:B253)
VAR.HIST(returns, [confidence]): VaR historique : perte (positive) non dépassée au niveau de confiance.Exemple : =VAR.HIST(RETURNS(B2:B253),0.99)
VAR.PARAM(returns, [confidence]): VaR paramétrique (normale) : -(moyenne + z x volatilité).Exemple : =VAR.PARAM(RETURNS(B2:B253),0.99)
CVAR.HIST(returns, [confidence]): Expected shortfall : moyenne des pertes au-delà de la VaR.Exemple : =CVAR.HIST(RETURNS(B2:B253),0.975)
BETA(returns, market returns): Sensibilité au marché : covariance sur variance du marché.Exemple : =BETA(RETURNS(B2:B253),RETURNS(C2:C253))
TREYNOR(returns, market, [rf annual], [periods]): Rendement excédentaire annuel par unité de bêta.Exemple : =TREYNOR(RETURNS(B2:B253),RETURNS(C2:C253),0.03)
INFORATIO(returns, benchmark, [periods]): Ratio d’information : surperformance sur tracking error, annualisé.Exemple : =INFORATIO(RETURNS(B2:B253),RETURNS(C2:C253))
TRACKINGERROR(returns, benchmark, [periods]): Volatilité annualisée de l’écart de rendement avec l’indice.Exemple : =TRACKINGERROR(RETURNS(B2:B253),RETURNS(C2:C253))
DOWNSIDEDEV(returns, [threshold], [periods]): Écart annualisé des rendements sous le seuil.Exemple : =DOWNSIDEDEV(RETURNS(B2:B253))
OMEGA(returns, [threshold]): Somme des gains au-dessus du seuil sur somme des pertes en dessous.Exemple : =OMEGA({0.02;-0.01;0.03;-0.02}) → 1.667
KELLY(win probability, payoff ratio): Fraction de Kelly pour un pari payé b contre 1. Beaucoup en jouent la moitié.Exemple : =KELLY(0.55,1) → 0.1
KELLY.RETURNS(returns, [rf annual], [periods]): Levier de Kelly continu : rendement excédentaire moyen sur variance.Exemple : =KELLY.RETURNS(RETURNS(B2:B253))
POSSIZE(capital, risk %, entry, stop): Quantité à acheter pour que le stop coûte exactement la part de capital risquée.Exemple : =POSSIZE(100000,1%,50,48) → 500
CAGR(begin, end, years): Taux de croissance annuel composé.Exemple : =CAGR(100,200,10) → 0.0718

Portefeuille

COVMATRIX(returns, [sample]): Matrice de covariance d’un bloc de rendements, un actif par colonne. Les lignes incomplètes sont ignorées.Exemple : =COVMATRIX(RETURNS(B2:E253))
CORRMATRIX(returns): Matrice de corrélation, un actif par colonne.Exemple : =CORRMATRIX({0.01,0.02;-0.02,-0.01;0.015,0.01})
PORTVOL(weights, cov, [periods per year]): Volatilité du portefeuille RACINE(w' C w) ; 252 pour annualiser une covariance quotidienne.Exemple : =PORTVOL({0.5;0.5},{0.04,0.006;0.006,0.09}) → 0.1884
MINVAR.WEIGHTS(cov, [long only]): Poids de variance minimale. Sans vente à découvert par défaut ; FALSE donne la forme fermée.Exemple : =MINVAR.WEIGHTS({0.04,0.006;0.006,0.09}) → {0.712; 0.288}
MAXSHARPE.WEIGHTS(expected returns, cov, [rf], [long only]): Poids du portefeuille de Sharpe maximal (tangent).Exemple : =MAXSHARPE.WEIGHTS({0.08;0.12},{0.04,0.006;0.006,0.09},0.02)
RISKPARITY.WEIGHTS(cov): Poids où chaque actif porte la même part du risque.Exemple : =RISKPARITY.WEIGHTS({0.04,0.006;0.006,0.09})
RISKCONTRIB(weights, cov): Part de la variance portée par chaque actif (somme 1).Exemple : =RISKCONTRIB({0.5;0.5},{0.04,0.006;0.006,0.09})

Monte Carlo

MC.PATHS(S0, drift, vol, years, [steps], [paths], [seed]): Trajectoires de mouvement brownien géométrique : une ligne par pas, une colonne par trajectoire. Une graine rend le tirage reproductible.Exemple : =MC.PATHS(100,0.06,0.2,1,12,5,42)
MC.OPTION(type, S, K, T, r, sigma, [q], [paths], [seed], [with error]): Prix Monte Carlo d’une option européenne (tirages antithétiques). TRUE en dernier argument renvoie aussi l’erreur standard.Exemple : =MC.OPTION("call",100,100,1,0.03,0.2,0,50000,7)
MC.VAR(value, drift, vol, days, [confidence], [paths], [seed], [cvar]): VaR Monte Carlo d’une position sur un horizon en jours de bourse ; TRUE en dernier argument donne l’expected shortfall.Exemple : =MC.VAR(1000000,0.05,0.2,10,0.99,20000,1)

Options

BS.PRICE(type, S, K, T, r, sigma, [q]): Prix Black-Scholes-Merton d’un call ou put européen.Exemple : =BS.PRICE("call",100,100,1,0.05,0.2) → 10.4506
BS.DELTA(type, S, K, T, r, sigma, [q]): Variation du prix de l’option pour une unité de sous-jacent.Exemple : =BS.DELTA("call",100,100,1,0.05,0.2) → 0.6368
BS.GAMMA(type, S, K, T, r, sigma, [q]): Variation du delta pour une unité de sous-jacent.Exemple : =BS.GAMMA("call",100,100,1,0.05,0.2) → 0.0188
BS.VEGA(type, S, K, T, r, sigma, [q]): Variation du prix pour un point de volatilité.Exemple : =BS.VEGA("call",100,100,1,0.05,0.2) → 0.3752
BS.THETA(type, S, K, T, r, sigma, [q]): Variation du prix par jour calendaire.Exemple : =BS.THETA("call",100,100,1,0.05,0.2)
BS.RHO(type, S, K, T, r, sigma, [q]): Variation du prix pour un point de taux.Exemple : =BS.RHO("call",100,100,1,0.05,0.2)
BS.IV(type, price, S, K, T, r, [q]): Volatilité implicite qui redonne un prix de marché.Exemple : =BS.IV("call",10.45,100,100,1,0.05) → 0.2
BS.DIGITAL(type, S, K, T, r, sigma, [q]): Option digitale qui paie 1 si elle finit dans la monnaie.Exemple : =BS.DIGITAL("call",100,100,1,0.05,0.2) → 0.5323
PROB.ITM(type, S, K, T, r, sigma, [q]): Probabilité risque-neutre de finir dans la monnaie, N(d2) pour un call.Exemple : =PROB.ITM("call",100,100,1,0.05,0.2) → 0.5596
PAYOFF(type, spot at expiry, strike, [premium]): Gain à l’échéance net de la prime ; à recopier sur une colonne de cours pour tracer le profil.Exemple : =PAYOFF("call",110,100,4) → 6
BINOMIAL.AMERICAN(type, S, K, T, r, sigma, [q], [steps]): Option américaine sur arbre de Cox-Ross-Rubinstein (exercice anticipé).Exemple : =BINOMIAL.AMERICAN("put",100,100,1,0.05,0.2)
BLACK76(type, F, K, T, r, sigma): Prix Black 76 d’une option sur future ou forward.Exemple : =BLACK76("call",100,100,1,0.05,0.2)
BSDELTA(...)
BSGAMMA(...)
BSPRICE(...): Black-Scholes price (type, S, K, T years, r, sigma, [q])
BSRHO(...)
BSTHETA(...)
BSVEGA(...)
IMPLIEDVOL(...): Implied volatility (type, price, S, K, T, r, [q])

Obligations

PRICE(settlement, maturity, rate, yield, redemption, frequency, [basis]): Prix pied de coupon pour 100 de nominal.Exemple : =PRICE(DATE(2026,1,1),DATE(2031,1,1),0.04,0.05,100,2)
YIELD(settlement, maturity, rate, price, redemption, frequency, [basis]): Rendement à maturité depuis un prix pied de coupon.Exemple : =YIELD(DATE(2026,1,1),DATE(2031,1,1),0.04,95.6,100,2)
DURATION(settlement, maturity, coupon, yield, frequency, [basis]): Duration de Macaulay en années.Exemple : =DURATION(DATE(2026,1,1),DATE(2031,1,1),0.04,0.05,2)
MDURATION(settlement, maturity, coupon, yield, frequency, [basis]): Duration modifiée : variation du prix en % pour un point de rendement.Exemple : =MDURATION(DATE(2026,1,1),DATE(2031,1,1),0.04,0.05,2)
ACCRINT.M(...): Accrued interest per 100 since the last coupon (settle, maturity, coupon, freq)
DISC(...)
TBILLPRICE(...)
TBILLYIELD(...)

Valeur temps et valorisation

WACC(equity, debt, cost of equity, cost of debt, tax rate): Coût moyen pondéré du capital, dette après impôt.Exemple : =WACC(800,200,0.09,0.05,0.25) → 0.0795
CAPM(rf, beta, market return): Rendement attendu selon le MEDAF : rf + bêta x (marché - rf).Exemple : =CAPM(0.03,1.2,0.08) → 0.09
GORDON(cash flow, discount rate, growth): Valeur terminale de Gordon CF x (1 + g) / (r - g).Exemple : =GORDON(100,0.08,0.02) → 1700
NPV(rate, flows...): Valeur actuelle nette de flux en fin de période (ajouter le flux de la période 0 à part).Exemple : =-1000+NPV(0.08,300,400,500) → 17.63
IRR(flows, [guess]): Taux de rendement interne de flux périodiques.Exemple : =IRR({-1000;300;400;500}) → 0.0890
XNPV(rate, flows, dates): Valeur actuelle nette de flux datés.Exemple : =XNPV(0.08,{-1000;600;600},{45658;46023;46388})
XIRR(flows, dates, [guess]): Taux de rendement interne de flux datés.Exemple : =XIRR({-1000;600;600},{45658;46023;46388})
PMT(rate, nper, pv, [fv], [type]): Échéance d’un prêt (négative : sortie d’argent).Exemple : =PMT(0.04/12,240,250000) → -1514.95
DB(...)
DDB(...)
EFFECT(...)
FV(...)
IPMT(...)
MIRR(...)
NOMINAL(...)
NPER(...)
PDURATION(...)
PPMT(...)
PV(...)
RATE(...)
RRI(...)
SLN(...)
SYD(...)

Statistiques

NORM.S.INV(probability): Inverse de la loi normale centrée réduite ; avec RAND() elle tire un choc normal.Exemple : =NORM.S.INV(0.99) → 2.3263
CORREL(x, y): Coefficient de corrélation de deux plages.Exemple : =CORREL({1;2;3},{2;4;7})
PERCENTILE.INC(range, k): k-ième percentile, méthode inclusive.Exemple : =PERCENTILE.INC({1;2;3;4;5},0.25) → 2
AVERAGE()
AVERAGEA()
AVERAGEIF(...)
AVERAGEIFS(...)
COUNT()
COUNTA()
COUNTBLANK(...)
COUNTIF(...)
COUNTIFS(...)
COVAR(...)
COVARIANCE.P(...)
COVARIANCE.S(...)
FORECAST(...)
FORECAST.LINEAR(...)
GEOMEAN()
HARMEAN()
INTERCEPT(...)
KURT()
LARGE(...)
MAX()
MAXIFS(...)
MEDIAN()
MIN()
MINIFS(...)
MODE()
MODE.SNGL()
NORM.DIST(...)
NORM.INV(...)
NORM.S.DIST(...)
NORMDIST(...)
NORMINV(...)
NORMSDIST(...)
NORMSINV(...)
PEARSON(...)
PERCENTILE(...)
PERCENTILE.EXC(...)
QUARTILE(...)
QUARTILE.INC(...)
RANK(...)
RANK.AVG(...)
RANK.EQ(...)
RSQ(...)
SKEW()
SLOPE(...)
SMALL(...)
STANDARDIZE(...)
STDEV()
STDEV.P()
STDEV.S()
STDEVP()
VAR()
VAR.P()
VAR.S()
VARP()

Matrices et tableaux

MMULT(array1, array2): Produit matriciel ; colonnes du premier = lignes du second.Exemple : =MMULT({1,2;3,4},{5;6}) → {17; 39}
MINVERSE(matrix): Inverse d’une matrice carrée ; #NUM! si elle est singulière.Exemple : =MINVERSE({4,7;2,6}) → {0.6,-0.7; -0.2,0.4}
MDETERM(matrix): Déterminant d’une matrice carrée.Exemple : =MDETERM({4,7;2,6}) → 10
MUNIT(n): Matrice identité de taille n.Exemple : =MUNIT(3)
TRANSPOSE(array): Les lignes deviennent des colonnes.Exemple : =TRANSPOSE({1,2,3})
HSTACK(array1, array2, ...): Tableaux côte à côte ; les plus courts sont complétés par #N/A.Exemple : =HSTACK({1;2},{3;4})
VSTACK(array1, array2, ...): Tableaux empilés.Exemple : =VSTACK({1,2},{3,4})
SEQUENCE(rows, [cols], [start], [step]): Une grille de nombres en suite.Exemple : =SEQUENCE(5)
SORT(array, [column], [order]): Copie triée d’une plage.Exemple : =SORT({3;1;2})
FILTER(array, include, [if empty]): Lignes où la condition est vraie.Exemple : =FILTER(A2:C100,C2:C100>0)
UNIQUE(array): Lignes distinctes.Exemple : =UNIQUE({"a";"b";"a"})
SORTBY(...)

Tableaux croisés

GROUPBY(row fields, values, [function], [headers], [total]): Résumé façon tableau croisé : une ligne par clé distincte, valeurs agrégées avec SUM, AVERAGE, COUNT, COUNTA, MIN, MAX, MEDIAN, STDEV ou PRODUCT, plus un total. Les en-têtes sont détectés si la première ligne est du texte.Exemple : =GROUPBY(A1:A100,C1:C100,SUM)
PIVOTBY(row field, column field, values, [function], [headers]): Tableau croisé : clés en lignes et en colonnes, totaux des deux côtés.Exemple : =PIVOTBY(A1:A100,B1:B100,C1:C100,SUM)
SUMIFS(sum range, criteria range, criterion, ...): Somme des lignes qui remplissent tous les critères.Exemple : =SUMIFS(C2:C100,A2:A100,"Tech",B2:B100,">0")

Recherche

XLOOKUP(key, lookup array, return array, [if not found]): Cherche une clé et renvoie l’élément correspondant.Exemple : =XLOOKUP("b",{"a";"b"},{1;2}) → 2
INDEX(array, row, [column]): Élément à une position ; INDEX(résultat, n) prend une valeur d’un tableau.Exemple : =INDEX({10;20;30},2) → 20
COLUMN()
COLUMNS(...)
HLOOKUP(...)
INDIRECT(...)
LOOKUP(...)
MATCH(...)
OFFSET(...)
ROW()
ROWS(...)
VLOOKUP(...)
XMATCH(...)

Logique

IFERROR(value, if error): Remplace une erreur par une valeur de repli.Exemple : =IFERROR(1/0,0) → 0
AND()
CHOOSE(...)
FALSE()
IF(...)
IFNA(...)
IFS(...)
ISBLANK(...)
ISERR(...)
ISERROR(...)
ISEVEN(...)
ISLOGICAL(...)
ISNA(...)
ISNUMBER(...)
ISODD(...)
ISTEXT(...)
N(...)
NA()
NOT(...)
OR()
SWITCH(...)
TRUE()
XOR()

Texte

CHAR(...)
CLEAN(...)
CODE(...)
CONCAT()
CONCATENATE()
EXACT(...)
FIND(...)
FIXED(...)
LEFT(...)
LEN(...)
LOWER(...)
MID(...)
PROPER(...)
REPLACE(...)
REPT(...)
RIGHT(...)
SEARCH(...)
SUBSTITUTE(...)
T(...)
TEXT(...)
TEXTAFTER(...)
TEXTBEFORE(...)
TEXTJOIN(...)
TRIM(...)
UPPER(...)
VALUE(...)

Dates

DATE(...)
DATEDIF(...)
DATEVALUE(...)
DAY(...)
DAYS(...)
DAYS360(...)
EDATE(...)
EOMONTH(...)
HOUR(...)
MINUTE(...)
MONTH(...)
NETWORKDAYS(...)
NOW()
SECOND(...)
TIME(...)
TODAY()
WEEKDAY(...)
WEEKNUM(...)
WORKDAY(...)
YEAR(...)
YEARFRAC(...)

Maths

ABS(...)
CEILING(...)
CEILING.MATH(...)
CHIDIST(...)
CHISQ.DIST(...)
CHISQ.DIST.RT(...)
COMBIN(...)
EXP(...)
FACT(...)
FLOOR(...)
FLOOR.MATH(...)
GCD()
INT(...)
LCM()
LN(...)
LOG(...)
LOG10(...)
MOD(...)
MROUND(...)
PI()
POWER(...)
PRODUCT()
QUOTIENT(...)
RAND()
RANDARRAY()
RANDBETWEEN(...)
ROUND(...)
ROUNDDOWN(...)
ROUNDUP(...)
SIGN(...)
SQRT(...)
SUM(): Sum of numbers
SUMIF(...)
SUMPRODUCT(...)
SUMSQ()
T.DIST(...)
T.DIST.2T(...)
T.DIST.RT(...)
T.INV(...)
T.INV.2T(...)
TDIST(...)
TINV(...)
TRUNC(...)